时间序列预测中的延迟问题

我在使用神经网络进行时间序列预测时遇到了问题。有些预测数据与预期数据相符,如下所示:(黑色表示真实时间序列,蓝色表示我的神经网络输出)

Australia energy demand时间序列:澳大利亚能源需求。

但使用相同的代码,在其他时间序列上,预测数据与预期数据不符,并且有一单位的延迟,如下所示:

enter image description here时间序列:沃尔玛股价。enter image description here时间序列:美元英镑汇率。

我发现了一些关于神经网络变体的文章,其结果部分显示的图表与我的结果类似,显示出延迟,如下所示:

enter image description here时间序列:美元英镑汇率。(文章链接:http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050915015793

有人知道这是否是一种常见行为,还是我的代码可能有问题吗?我大约三个月前开始遇到这个问题,自那以后我一直在尝试找出代码中的错误,但一切正常。

谢谢,我很感激任何建议。


回答:

我最近也遇到了类似的问题。答案很简单,模型不够好。从质的角度来看,模型预测下一个输出将与前一个非常相似,因此输出看起来像是延迟了一个单位。改进你的模型(不同的网络类型、隐藏层的数量、反馈等),预测将会改善,延迟一单位的现象也会消失。

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