时间序列交叉验证中的时间基础分割是什么意思?

我的数据集中每条记录都有一个时间戳。

我听说过基于时间的分割,但对此一无所知。


回答:

普通交叉验证

你有一组数据点:

data_points = [2, 4, 5, 8, 6, 9]

然后,如果你进行2折分割,你的数据点将被随机分配到两个不同的组中。

例如:

split_1 = [2, 5, 9]split_2 = [3, 8, 6]

然而,这假设不需要保持数据点的顺序。你可以用split_1训练模型,并用split_2测试它。

基于时间的分割

然而,对于时间序列预测,这个假设并不总是正确的。

例如,给定相同的数据点:

data_points = [2, 4, 5, 8, 6, 9]

它们可能是按时间排列的。

你可能有一个模型来预测下一个数字,它会回顾过去3个时间步长。(例如,为了预测9之后的数字,它将[8, 6, 9]作为输入。这意味着数据点出现的顺序很重要。因此,为了测试你的模型,你不能随机分割数据点。它们出现的顺序需要保持不变

所以如果你进行2折分割,你可能会得到以下分割:

split_1 = [2, 4, 5, 8]split_2 = [5, 8, 6, 9]

实现

Sklearn中有一个基于时间的交叉验证实现:TimeSeriesSplit

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