我正在使用rlm R包，并尝试使用Huber函数进行鲁棒回归。以下是我的代码：

myfit= rlm(formula = depvar ~ indep1+indep2, init="ls",data = my_input_data,psi =psi.huber, k=0.99,method = "M", maxit=200) 

k是Huber函数(psi.huber)的调节参数，我在上面的代码中将其设置为0.99。

然而，rlm R文档中指定的默认值是k = 1.345。

我很想知道在统计学中是否普遍接受更改此调节参数。如果有的话，是否有通过某种优化自动确定此参数的方法？

回答：

我认为这可能会给你一些关于如何解释k值的指导：http://www.iwaenc.org/proceedings/1997/nsip97/pdf/scan/ns970534.pdf k是分布中心高斯部分的边界值。根据数据的不同，你可能希望降低或增加回归器估计器的效率（1.345对应于95%的效率：https://cran.r-project.org/web/packages/robustbase/vignettes/psi_functions.pdf）。