我想知道XGBClassifier对每次预测的信心程度。有没有这样一个值？或者predict_proba已经间接地表示了模型的信心？

回答：

你的直觉确实是正确的：predict_proba返回每个样本属于某个类别的概率；从文档中可以看到：

predict_proba(data, output_margin=False, ntree_limit=0)

预测每个data样本属于某个类别的概率。

这种概率在实践中通常被解释为预测的信心。

不过，这是一种临时性的、实用的解释，与p值或任何其他统计严谨性措施无关；据我所知，一般来说，对于这种（以及类似的）机器学习技术，没有这样的措施可用。

在更广泛的层面上，你可能有兴趣了解，p值本身在统计学家中正在迅速失宠；一些快速链接：

• 美国统计协会关于p值的声明：背景、过程和目的（美国统计学家）

• 统计学家对p值误用的警告（自然）

• p值的问题不仅仅是p值本身（Andrew Gelman @ 美国统计学家）

• p值的问题（朝向数据科学博客文章）