MAE实际上告诉我什么?

我创建了一个简单的线性回归模型来预测标普500的收盘价。然后计算了平均绝对误差(MAE),得到了1290的MAE分数。现在,我不想知道这个分数是对还是错,我只想知道1290的MAE对我模型的意义是什么。


回答:

老实说,”一般来说”,它几乎什么也没告诉你。这个值相当随意,只有当你完全理解你的数据时,你才能得出任何结论。

MAE代表平均绝对误差,因此如果你的MAE是1290,这意味着如果你随机从你的数据中选择一个数据点,那么,你的预测值与真实值之间的差距预计是1290。这样的误差是好还是坏?这取决于你的输出规模。如果输出值是以百万计,那么这么大的误差不算什么,模型是好的。如果你的输出值在千元范围内,这就很糟糕了。

如果我理解正确的话,标普500的收盘价在过去36年里是介于0到2500之间的数字,因此1290的误差看起来像是你的模型什么也没学到。这几乎就像一个恒定模型,总是回答“1200”或这个值附近的数字。

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