如何在使用xgboost进行分类时获得置信区间或预测分散度测量？

例如，如果xgboost预测某事件的概率为0.9，该如何获得对该概率的信心水平？

此外，这种信心是否被假定为异方差的？

回答：

要为xgboost模型生成置信区间，您应该训练多个模型（可以使用装袋方法）。每个模型都会对测试样本产生响应——所有响应将形成一个分布，您可以使用基本统计方法从中轻松计算置信区间。您应该为每个测试样本生成响应分布。