均方误差会对误差进行平方处理，因此所有误差都会变成正值。这样就丢失了误差的正负信息。有没有考虑误差符号的误差函数呢？

回答：

如果你希望对低估的惩罚比高估的更重（反之亦然），甚至允许一定程度的低估，你可以设计一个特定于模型的损失函数。

例如，这可以通过分段线性损失函数来实现。然后，你需要使用某种（次）梯度优化方法来训练模型。