在Lasso正则化中max_iter和tol的含义是什么

根据文档https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.linear_model.Lasso.html,max_iter和tol的含义是什么?此外,如何决定max_iter和tol的值以便更好地控制优化过程?


回答:

Lasso回归有一个独特的优化点,但求解器是一种梯度下降算法,因此你永远不会真正达到最小值。tol控制你希望接近到什么程度:tol越小,最终的解决方案就越准确,但所需的时间也越长。max_iter控制在放弃之前在梯度下降中你将采取多少步。当更新值在tol范围内或已经运行了max_iter步时,算法将停止;如果是后者,你会收到一个警告,指出模型未能收敛(到tol范围内)。

因此,根据你的需求设置tol,并根据你的计算资源设置max_iter。通常情况下,使用默认值,如果你收到收敛警告,可以增加max_iter(和/或更改求解器,或者如果尚未进行,缩放你的数据)。

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